La collection d'art du musée est principalement consacrée à la peinture, à la sculpture et la photographie européennes. Au-delà de sa mission de conservation, la Section des beaux-arts est avant tout à l'ouvrage dans l'augmentation, l'étude et la présentation de ses richesses. Ses activités sont complétées par l'organisation d'expositions temporaires.
Constituée d'œuvres du Moyen Âge à nos jours, un prestigieux corpus de dons, de legs et d'acquisitions est régulièrement enrichi, prolongeant ainsi une tradition de collectionner remontant au XIXe siècle. Emporté par un voyage dans le temps riche et singulier, le visiteur apprécie au fil des étages des chefs-d'œuvre du XIIIe au XXIe siècle. Un espace dédié aux photographies d'Edward Steichen et un panorama de l'art au Luxembourg complètent la visite.